Οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν έχουν ενσωματώσει ακόμη επαρκώς τους κλιματικούς κινδύνους και «πρέπει να εντείνουν επειγόντως τις προσπάθειες μέτρησης και διαχείρισης των κλιματικών κινδύνων, καλύπτοντας τα υπάρχοντα κενά δεδομένων και υιοθετώντας τις καλές πρακτικές που ήδη διατίθενται στον τομέα» όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της πρώτης άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
Όπως προκύπτει οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες δεν διαθέτουν ισχυρά πλαίσια ελέγχου ακραίων καταστάσεων αν και έχουν σημειώσει μια κάποια πρόοδο από το 2020.
Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των κλιματικών stress test, οι ζημιές σε 41 τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση θα μπορούσαν να ανέλθουν στα 70 δις ευρώ στην περίπτωση άτακτης ενσωμάτωσης του κινδύνου που απορρέει από το κλίμα σε δύο σενάρια φυσικού κινδύνου που περιλαμβάνουν πλημμύρες, ξηρασίες και καύσωνες.
Ωστόσο, αυτό υποτιμά σημαντικά τον πραγματικό κλιματικό κίνδυνο, καθώς αντανακλά ένα μέρος μόνο του πραγματικού κινδύνου λόγω: (i) της έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων σε τόσο αρχικό στάδιο, (ii) του γεγονότος ότι η διαμόρφωση των υποδειγμάτων στα οποία βασίζονται οι προβολές των τραπεζών αποτυπώνει στοιχειωδώς μόνο τους κλιματικούς παράγοντες, (iii) της εξαίρεσης των περιόδων ύφεσης και των δευτερογενών επιδράσεων από τα σενάρια και (iv) του γεγονότος ότι τα ανοίγματα που λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της άσκησης αντιστοιχούν μόλις στο ένα τρίτο των συνολικών ανοιγμάτων των 41 τραπεζών.
Επιπλέον, δεδομένου του μαθησιακού χαρακτήρα της άσκησης, δεν υπήρχαν εποπτικές επικαλύψεις, δηλαδή ο αρχικός υπολογισμός που προτάθηκε από τις τράπεζες έμεινε αμετάβλητος.
Το 60% των τραπεζών δεν διαθέτουν ακόμη πλαίσιο ελέγχου ακραίων καταστάσεων
Το τεστ, το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού χάρτη της ΕΚΤ για το κλίμα, δεν είναι άσκηση κεφαλαιακής επάρκειας αλλά μάλλον διδακτική για τις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές. Συνέλεξε ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες, με σκοπό την αξιολόγηση της ετοιμότητας του κλάδου για τον κλιματικό κίνδυνο και τη συλλογή βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση του κινδύνου που σχετίζεται με το κλίμα.
Συνολικά 104 σημαντικές τράπεζες συμμετείχαν στη δοκιμή που αποτελείται από τρεις ενότητες, στις οποίες οι τράπεζες παρείχαν πληροφορίες σχετικά με: (i) τις δικές τους δυνατότητες ελέγχου ακραίων καταστάσεων για το κλίμα, (ii) την εξάρτηση από τομείς που εκπέμπουν άνθρακα και (iii) την απόδοση σε διαφορετικά σενάρια σε πολλούς χρονικούς ορίζοντες.
Η δοκιμασία ακραίων καταστάσεων από κάτω προς τα πάνω στην τρίτη ενότητα περιορίστηκε σε 41 τράπεζες άμεσα εποπτευόμενες για να διασφαλιστεί η αναλογικότητα προς τις μικρότερες τράπεζες.
Τα αποτελέσματα της πρώτης ενότητας δείχνουν ότι περίπου το 60% των τραπεζών δεν διαθέτουν ακόμη πλαίσιο ελέγχου ακραίων καταστάσεων για τους κλιματικούς κινδύνους. Ομοίως, οι περισσότερες τράπεζες δεν περιλαμβάνουν τον κλιματικό κίνδυνο στα μοντέλα πιστωτικού κινδύνου τους και μόλις το 20% θεωρεί τον κλιματικό κίνδυνο ως μεταβλητή όταν χορηγούν δάνεια.
Στην παρούσα φάση, οι τράπεζες υστερούν σε βέλτιστες πρακτικές, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να δημιουργήσουν δυνατότητες δοκιμών ακραίων καταστάσεων για το κλίμα που περιλαμβάνουν πολλά κανάλια μετάδοσης κλιματικού κινδύνου (π.χ. κίνδυνοι αγοράς και πιστωτικοί κίνδυνοι) και χαρτοφυλάκια (π.χ. εταιρικά και στεγαστικά δάνεια).
Η δεύτερη ενότητα της δοκιμής διαπιστώνει ότι, συνολικά, σχεδόν τα δύο τρίτα των εσόδων των τραπεζών από μη χρηματοοικονομικούς εταιρικούς πελάτες προέρχονται από βιομηχανίες έντασης αερίων θερμοκηπίου.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι «χρηματοδοτούμενες εκπομπές» των τραπεζών προέρχονται από μικρό αριθμό μεγάλων αντισυμβαλλομένων, γεγονός που αυξάνει την έκθεσή τους σε κινδύνους μετάβασης. Οι τράπεζες συχνά βασίζονται σε πληρεξούσιους για να εκτιμήσουν την έκθεσή τους σε τομείς έντασης εκπομπών. Αν και αυτό είναι ένα καλό πρώτο βήμα για την κάλυψη των κενών δεδομένων, οι τράπεζες πρέπει να εντείνουν τη δέσμευσή τους με τους πελάτες τους για να αποκτήσουν πιο ακριβή δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια μετάβασης των πελατών τους. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τις τράπεζες να μετρούν και να διαχειρίζονται την έκθεσή τους στους κλιματικούς κινδύνους στο μέλλον.
Ευπάθεια των τραπεζών σε ένα σενάριο ξηρασίας και ζέστης
Η δοκιμή ακραίων καταστάσεων από κάτω προς τα πάνω στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας απαιτεί από τις τράπεζες να προβλέπουν ζημίες σε ακραία καιρικά φαινόμενα και σε σενάρια μετάβασης με διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες. Επιβεβαιώνει ότι ο φυσικός κίνδυνος έχει ετερογενή αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ευπάθεια των τραπεζών σε ένα σενάριο ξηρασίας και ζέστης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τομεακές δραστηριότητες και τη γεωγραφική θέση των ανοιγμάτων τους. Ο αντίκτυπος αυτού του κινδύνου υλοποιείται μέσω της μείωσης της παραγωγικότητας του κλάδου, π.χ. στις γεωργικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες και αύξηση των απωλειών δανείων στις πληγείσες περιοχές.
Ομοίως, στο σενάριο κινδύνου πλημμύρας, οι εξασφαλίσεις ακίνητης περιουσίας και τα υποκείμενα στεγαστικά και εταιρικά δάνεια αναμένεται να υποφέρουν, ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
