To μεταβατικό οικονομικό κόστος από την εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ για τις τράπεζες θα είναι περιορισμένο και θα υπερκαλυφθεί από το μόνιμο όφελος που θα υπάρξει από αυτούς, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Η μελέτη, με τίτλο: «Μακροοικονομικός αντίκτυπος της ολοκλήρωσης της Βασιλεία ΙΙΙ στην Ευρωζώνη», καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή των νέων κανόνων (χωρίς τροποποιήσεις) θα οδηγήσει σε μία μείωση του ρυθμού ανάπτυξης κατά 0,1 της ποσοστιαίας μονάδας από το δεύτερο έως το τέταρτο έτος μετά την έναρξή τους την 1-1-2023 και τελικά θα εξαλειφθούν στο έβδομο έτος.
Θα ενισχυθεί η φερεγγυότητα και η κερδοφορία των τραπεζών
Η ΕΚΤ σημειώνει ότι οι μεταρρυθμίσεις της Βασιλείας ΙΙΙ θα ενισχύουν την μακροπρόθεσμη φερεγγυότητα και κερδοφορία των τραπεζών, οι οποίες θα είναι σε καλύτερη θέση να απορροφήσουν ζημιές σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και θα αντιμετωπίζουν χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης.
Τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν οδηγούν σε μία μόνιμη μακροχρόνια αύξηση της οικονομικής ανθεκτικότητας με μία αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης κατά 0,1 της ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με το επίπεδό του χωρίς τη μεταρρύθμιση αυτή.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η εφαρμογή ειδικών ρυθμίσεων για την Ευρωπαϊκή Ενωση μπορεί να μειώσει περαιτέρω το μεταβατικό οικονομικό κόστος, αλλά θα μειώσει και τα μακροπρόθεσμα οφέλη της Βασιλείας ΙΙΙ κατά περίπου 40% σε σχέση με την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας (plain vanilla implementation).
Τι προβλέπουν οι κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ
Οι αρχικοί κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ προέβλεπαν αυξήσεις των υποχρεωτικών κεφαλαίων, την καθιέρωση κεφαλαιακών μαξιλαριών και νέους κανόνες για τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση. Το τελικό πλαίσιο εγκρίθηκε από τους διοικητές κεντρικών τραπεζών και επικεφαλής εποπτείας της Ομάδας της Βασιλείας τον Δεκέμβριο του 2017 με στόχο τη βελτίωση της συγκρισιμότητας και της διαφάνειας των σταθμισμένων με τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, τα οποία αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων με βάση τη Βασιλεία ΙΙΙ. Η εφαρμογή των κανόνων είχε προγραμματισθεί αρχικά για τον Ιανουάριο του 2022 αλλά μετατέθηκε για ένα χρόνο λόγω του κορονοϊού.
Οι τελικοί κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ αυξάνουν την ισχύ και την ευαισθησία στον κίνδυνο της τυποποιημένης προσέγγισης για τον πιστωτικό κίνδυνο, καθιερώνουν πρόσθετους περιορισμούς για τη χρήση εσωτερικών μοντέλων με βάση τον πιστωτικό κίνδυνο και καταργούν τη βασιζόμενη σε εσωτερικά μοντέλα προσέγγιση που χρησιμοποιείται για το CVA και τον λειτουργικό κίνδυνο.
Οι αλλαγές σε επίπεδο ΕΕ
Οι αλλαγές που έγιναν από την ΕΕ προβλέπουν, μεταξύ άλλων, έναν ειδικό παράγοντα στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαιρέσεις από την προσαρμογή της πιστωτικής αξιολόγησης (credit valuation adjustment, CVA) και διακριτική μεταχείριση αναφορικά με την κεφαλαιακή επιβάρυνση λόγω λειτουργικού κινδύνου.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
